A、19.5
B、20.5
C、19.3
D、20.3
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A、-2
B、2
C、3
D、5
A、權(quán)利金隨股價變化程度
B、權(quán)利金隨股價凸性變化程度
C、權(quán)利金隨時間變化程度
D、權(quán)利金隨市場無風(fēng)險利率變化程度
A、高
B、低
C、相同
D、無法比較
A、內(nèi)在價值
B、時間價值
C、零
D、權(quán)利金
A、認(rèn)沽期權(quán)買入開倉的成本是投資者買入認(rèn)沽期權(quán)時所需支付的權(quán)利金
B、若到期日證券價格低于行權(quán)價,投資者買入認(rèn)沽期權(quán)的收益=行權(quán)價-證券價格-付出的權(quán)利金
C、若到期日證券價格高于或等于行權(quán)價,投資者買入認(rèn)沽期權(quán)的虧損額=付出的權(quán)利金
D、若到期日證券價格低于行權(quán)價,投資者買入認(rèn)沽期權(quán)的虧損額=付出的權(quán)利金
A、上漲
B、不漲
C、下跌
D、不跌
A、0.00
B、0.50
C、-0.5
D、-1
A、12.5
B、12
C、7.5
D、7.2
A、股票價格為64元
B、股票價格為65元
C、股票價格為66元
D、股票價格為67元
A、64元
B、65元
C、66元
D、67元
最新試題
認(rèn)沽期權(quán)買入開倉的風(fēng)險是()
對于期權(quán)的四個基本交易策略理解錯誤的是()。
認(rèn)購期權(quán)買入開倉時,到期日盈虧平衡點的股價是()。
賣出認(rèn)購策略是盈利有限、潛在虧損無限的期權(quán)交易策略。
黃先生以0.6元每股的價格買入行權(quán)價為20元的某股票認(rèn)沽期權(quán)(合約單位為10000股),則股票在到期日價格為()元時,王先生能取得2000元的利潤。
關(guān)于Black-Scholes期權(quán)定價模型,說法不正確的是()。
買入認(rèn)購期權(quán)的最佳時期是()。
對于同一標(biāo)的證券,以下哪個期權(quán)的delta最大()。
下列關(guān)于賣出認(rèn)沽期權(quán)策略說法正確的有()。
關(guān)于賣出認(rèn)購期權(quán)的運用場景,以下說法不正確的有()。