單項選擇題GA.mmA.在認購期權（）時最大

A.實值
B.平值
C.虛值
D.深度虛值


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1.單項選擇題

認購期權賣出開倉后，其最大收益可能為（）
 

A.權利金
B.行權價格-權利金
C.行權價格+權利金
D.股票價格變動差—權利金

2.單項選擇題賣出開倉認沽期權所使用的成本為（），但到期日所獲得的最大收益為（）

A.認沽期權權權利金；認沽期權權利金
B.賣出認沽期權開倉所使用的保證金+認沽期權權利金；認沽期權權利金
C.賣出認沽期權開倉所使用的保證金-認沽期權權利金；認沽期權權利金
D.賣出認沽期權開倉所使用的保證金；認沽期權權利金

4.單項選擇題期權投資組合的Pho指的是（）

A..投資組合價值變化與利率變化的比率
B..期權價格變化與波動率的變化之比
C..組合價值變動與時間變化之間的比例
D..D.E.ltA.值得變化與股票價格的變動之比

7.單項選擇題關于備兌開倉到期日損益，以下敘述正確的是？（）

A..備兌開倉到期日損益=股票損益+期權損益
B..備兌開倉到期日損益=股票到期日價格-股票買入價格-期權權利金權益-期權內(nèi)在價值
C..備兌開倉到期日損益=賣出期權收益-期權內(nèi)在價值
D..備兌開倉到期日損益=股票損益-期權損益

8.單項選擇題下列哪一項不屬于期權與期貨的區(qū)別（）

A、期權的買方與賣方權利義務不對等，而期貨對等
B、期權的買方不需要繳納保證金，而期貨的買方需要
C、期權是標準化，而期貨是非標準化的
D、期權的買方需要支付權利金，而期貨的買方不需要

9.單項選擇題下面關于個股期權做市商說法錯誤的是（）

A..在競價交易基礎上，做市商就期權合約不斷地向投資者報買賣價格，并在該價位上接受投資者的買賣要求
B..做市商可以提高市場的流動性，
C..做市商可以提高市場的穩(wěn)定性，
D..做市商資格一旦授予不會被取消

最新試題

備兌開倉時，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。

題型：判斷題

某股票價格是39元，其一個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為1.2元，則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是（）元。

題型：單項選擇題

某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權價為5元的認購期權合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權價為4元的認購期權合約，該投資者當日日終的未平倉合約數(shù)量為（）

題型：單項選擇題

對于ETF為標的的合約期權，認購期權開倉初始保證金=權利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%*標的前收盤價）

題型：判斷題

期權買方只能在期權到期日執(zhí)行的期權叫做（）

題型：單項選擇題

下列關于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）

題型：多項選擇題

合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。

題型：判斷題

2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為2.5元。2014年3月期權到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。

題型：單項選擇題

期權合約面值是指（）

題型：單項選擇題

下列哪個是個股期權保證金計算原則（）

題型：多項選擇題