單項選擇題以下關(guān)于風(fēng)險的說法不正確的是（）。

A.風(fēng)險管理的基礎(chǔ)工作是測量風(fēng)險
B.選擇合適的風(fēng)險測量指標(biāo)和科學(xué)的計算方法是正確度量風(fēng)險的基礎(chǔ)
C.風(fēng)險指標(biāo)可以分為事前與事后兩類
D.事后指標(biāo)通常用來衡量預(yù)測目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險情況


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1.單項選擇題關(guān)于下行風(fēng)險說法不正確的是（）。

關(guān)于下行風(fēng)險說法不正確的是（）。
A.下行風(fēng)險是指由于市場變化，未來價格走勢低于投資者預(yù)期價位
B.下行風(fēng)險是投資者可能需要承擔(dān)的損失
C.
D.

2.單項選擇題以下說法不正確的是（）。

A.風(fēng)險敏感度指標(biāo)是風(fēng)險因子的變化對組合價值的影響程度
B.貝塔系數(shù)是常用的風(fēng)險敏感度指標(biāo)之一
C.久期是常用的風(fēng)險敏感度指標(biāo)之一
D.風(fēng)險敏感度是對風(fēng)險因子的暴露程度

3.單項選擇題以下關(guān)于風(fēng)險敞口的說法不正確的是（）。

A.風(fēng)險敞口是對風(fēng)險因子的暴露程度
B.可以通過多個維度測量風(fēng)險敞口
C.所有風(fēng)險敞口都可直接測量
D.在某些多因子模型中，可以用偏離多少個標(biāo)準(zhǔn)差來衡量對該因子的風(fēng)險敞口

4.單項選擇題以下說法不正確的是（）。

A.風(fēng)險價值常用計算方法有參數(shù)法、歷史模擬法與蒙特卡洛法。
B.某投資組合在持有期l年，置信水平為90％的情況下，若風(fēng)險價值為-0.55％，則該組合在1年中損失有90％的可能性超過-0.55％。
C.參數(shù)法又稱方差-協(xié)方差法
D.參數(shù)法依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算風(fēng)險因子收益率分布的參數(shù)值

5.單項選擇題關(guān)于風(fēng)險價值計算方法，以下說法不正確的是（）。

A.參數(shù)法以風(fēng)險因子收益率服從某種概率分布為假設(shè)
B.歷史模擬法根據(jù)歷史樣本分布求出風(fēng)險價值
C.歷史模擬法需要在事先確定風(fēng)險因子收益率概率分布
D.蒙特卡洛模擬法需要事先知道風(fēng)險因子的概率分布模型

6.單項選擇題以下各項不屬于市場風(fēng)險的是（）。

A.利率風(fēng)險
B.購買力風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.匯率風(fēng)險

7.單項選擇題投資風(fēng)險包括（）。

A.市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險
B.政策風(fēng)險、匯率風(fēng)險與購買力風(fēng)險
C.經(jīng)濟(jì)周期性波動風(fēng)險、利率風(fēng)險與流動性風(fēng)險
D.信用風(fēng)險、政策風(fēng)險與匯率風(fēng)險

8.單項選擇題關(guān)于基金的信用風(fēng)險，以下說法不正確的是（）。

A.信用風(fēng)險是指交易對象無力履約而給基金帶來的風(fēng)險
B.信用風(fēng)險可能發(fā)生在經(jīng)濟(jì)形勢下滑的情況下
C.分散化投資不能降低信用風(fēng)險
D.建立信用評級制度可以有效控制信用風(fēng)險

9.單項選擇題以下各項不屬于投資風(fēng)險的是（）。

A.市場風(fēng)險
B.商業(yè)風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.信用風(fēng)險

10.單項選擇題關(guān)于風(fēng)險的分類，以下說法錯誤的是（）。

A.商業(yè)風(fēng)險是指公司面臨變化的市場環(huán)境時不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)并取得利潤的風(fēng)險
B.政策風(fēng)險屬于操作風(fēng)險
C.購買力風(fēng)險屬于市場風(fēng)險
D.利率風(fēng)險屬于市場風(fēng)險