根據(jù)阿爾法策略示意圖，回答以下問(wèn)題。
A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.運(yùn)用股指期貨等金融衍生工具的賣空和杠桿特征
C.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.預(yù)期股票組合能跑贏大盤
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A.國(guó)債期貨合約+股票組合+股指期貨合約
B.國(guó)債期貨合約+股指期貨合約
C.現(xiàn)金儲(chǔ)備+股指期貨合約
D.現(xiàn)金儲(chǔ)備+股票組合+股指期貨合約
A.股票分割
B.投資組合的規(guī)模
C.資產(chǎn)剝離或并購(gòu)
D.股利發(fā)放
A.優(yōu)化投資組合，使之盡量達(dá)到最大化收益
B.爭(zhēng)取跑贏大盤
C.優(yōu)化投資組合，使之與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差最小
D.復(fù)制某標(biāo)的指數(shù)走勢(shì)
A.一種主動(dòng)管理型的投資策略
B.一種被動(dòng)管理型的投資策略
C.在投資期內(nèi)按照某種標(biāo)準(zhǔn)買進(jìn)并固定持有一組證券，而不是在頻繁交易中獲取超額利潤(rùn)
D.基于對(duì)市場(chǎng)總體情況、行業(yè)輪動(dòng)和個(gè)股表現(xiàn)的分析，試圖通過(guò)時(shí)點(diǎn)選擇和個(gè)別成分股的選擇，在基本擬合指數(shù)走勢(shì)的同時(shí)，獲取超越市場(chǎng)的平均收益
A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39
A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93
A.上漲20.4%
B.下跌20.4%
C.上漲18.6%
D.下跌18.6%
假如一個(gè)投資組合包括股票及滬深300指數(shù)期貨，βs=1.20，βf=1.15，期貨的保證金比率為12%。將90%的資金投資于股票，其余10%的資金做多股指期貨。據(jù)此回答。
投資組合的總β為（）。A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
A.賣出國(guó)債期貨1364萬(wàn)份
B.賣出國(guó)債期貨1364份
C.買入國(guó)債期貨1364份
D.買入國(guó)債期貨1364萬(wàn)份
最新試題
投資組合的總體收益全部來(lái)自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來(lái)自β的收益）。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對(duì)較低。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
對(duì)于賣出基差而言，在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上，買入期貨合約操作難度較大。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。