A.貝塔系數(shù)大于0時,該投資組合的價格變動方向與市場一致。
B.貝塔系數(shù)小于0時,該投資組合的價格變動方向與市場相反。
C.貝塔系數(shù)大于1時,該投資組合的價格變動幅度比市場更大。
D.貝塔系數(shù)小于1時,該投資組合的價格變動幅度比市場更大。
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你可能感興趣的試題
A.混合型基金的投資風險高于股票型基金
B.混合型基金的預(yù)期收益高于股票型基金
C.混合型基金的預(yù)期收益低于債券型基金
D.混合型基金的投資風險主要取決于股票和債券配置的比例
A.參數(shù)法
B.歷史模擬法
C.換元法
D.蒙特卡洛法
A.風險價值又稱在險價值
B.市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合造成潛在損失
C.風險價值成為計量市場風險的主要指標
D.風險價值是事后風險指標
A.風險是一個事后概念
B.損失是一個事前概念
C.事后指標通常用來衡量和預(yù)測目前組合在將來的表現(xiàn)和風險情況
D.損失是一個事后概念
A.信用風險
B.經(jīng)濟周期性波動風險
C.合規(guī)風險
D.利率風險
A.加強對場外交易的監(jiān)控
B.密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟指標和趨勢
C.建立針對債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評級制度
D.跟蹤分析基金重倉股
A.經(jīng)濟周期性波動風險
B.經(jīng)營風險
C.購買力風險
D.匯率風險
A.混合基金通過投資于股市和債市,可靈活應(yīng)對不同市場環(huán)境
B.偏股型基金風險較高
C.偏債型基金風險較高
D.混合基金的投資風險主要取決于股票和債券的配置比例
A.政策風險
B.操作風險
C.利率風險
D.購買力風險
A.法律合規(guī)風險
B.市場風險
C.流動性風險
D.操作風險
最新試題
關(guān)于下行風險說法不正確的是()。
關(guān)于股票基金的持股集中度,以下說法不正確的是()。
以下各項不屬于市場風險的是()。
關(guān)于股票基金的風險管理,以下說法不正確的是()。
某投資組合P與市場收益的協(xié)方差為3,市場收益的方差為2,該投資組合的貝塔系數(shù)為()。
關(guān)于風險價值計算方法,以下說法不正確的是()。
以下關(guān)于風險的說法不正確的是()。
關(guān)于基金的流動性風險,以下說法不正確的是()。
關(guān)于債券基金風險,下面說法不正確的是()。
關(guān)于風險的分類,以下說法錯誤的是()。