單項(xiàng)選擇題關(guān)于股票基金的持股集中度,以下說法不正確的是()。

A.
B.持股集中度越高,基金在前十大重倉股投資市值越多
C.持股數(shù)量越多,基金風(fēng)險(xiǎn)越高
D.持股數(shù)量越多,基金風(fēng)險(xiǎn)越低


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1.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法不正確的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)工作是測量風(fēng)險(xiǎn)
B.選擇合適的風(fēng)險(xiǎn)測量指標(biāo)和科學(xué)的計(jì)算方法是正確度量風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)
C.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)可以分為事前與事后兩類
D.事后指標(biāo)通常用來衡量預(yù)測目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于下行風(fēng)險(xiǎn)說法不正確的是()。

關(guān)于下行風(fēng)險(xiǎn)說法不正確的是()。
A.下行風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場變化,未來價(jià)格走勢低于投資者預(yù)期價(jià)位
B.下行風(fēng)險(xiǎn)是投資者可能需要承擔(dān)的損失
C.
D.

3.單項(xiàng)選擇題以下說法不正確的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)敏感度指標(biāo)是風(fēng)險(xiǎn)因子的變化對組合價(jià)值的影響程度
B.貝塔系數(shù)是常用的風(fēng)險(xiǎn)敏感度指標(biāo)之一
C.久期是常用的風(fēng)險(xiǎn)敏感度指標(biāo)之一
D.風(fēng)險(xiǎn)敏感度是對風(fēng)險(xiǎn)因子的暴露程度

4.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)敞口的說法不正確的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)敞口是對風(fēng)險(xiǎn)因子的暴露程度
B.可以通過多個(gè)維度測量風(fēng)險(xiǎn)敞口
C.所有風(fēng)險(xiǎn)敞口都可直接測量
D.在某些多因子模型中,可以用偏離多少個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差來衡量對該因子的風(fēng)險(xiǎn)敞口

5.單項(xiàng)選擇題以下說法不正確的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值常用計(jì)算方法有參數(shù)法、歷史模擬法與蒙特卡洛法。
B.某投資組合在持有期l年,置信水平為90%的情況下,若風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為-0.55%,則該組合在1年中損失有90%的可能性超過-0.55%。
C.參數(shù)法又稱方差-協(xié)方差法
D.參數(shù)法依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)因子收益率分布的參數(shù)值

6.單項(xiàng)選擇題關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算方法,以下說法不正確的是()。

A.參數(shù)法以風(fēng)險(xiǎn)因子收益率服從某種概率分布為假設(shè)
B.歷史模擬法根據(jù)歷史樣本分布求出風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
C.歷史模擬法需要在事先確定風(fēng)險(xiǎn)因子收益率概率分布
D.蒙特卡洛模擬法需要事先知道風(fēng)險(xiǎn)因子的概率分布模型

7.單項(xiàng)選擇題以下各項(xiàng)不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.購買力風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

8.單項(xiàng)選擇題投資風(fēng)險(xiǎn)包括()。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)
B.政策風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)與購買力風(fēng)險(xiǎn)
C.經(jīng)濟(jì)周期性波動風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)與流動性風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)與匯率風(fēng)險(xiǎn)

9.單項(xiàng)選擇題關(guān)于基金的信用風(fēng)險(xiǎn),以下說法不正確的是()。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)是指交易對象無力履約而給基金帶來的風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生在經(jīng)濟(jì)形勢下滑的情況下
C.分散化投資不能降低信用風(fēng)險(xiǎn)
D.建立信用評級制度可以有效控制信用風(fēng)險(xiǎn)

10.單項(xiàng)選擇題以下各項(xiàng)不屬于投資風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)
B.商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
C.流動性風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)