判斷題在期權(quán)風(fēng)險度量指標(biāo)中,參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。
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3.判斷題在利率互換中,互換合約的價值恒為零。
10.單項選擇題假設(shè)IBM股票(不支付紅利)的市場價格為50美元,無風(fēng)險利率為12%,股票的年波動率為10%。若執(zhí)行價格為50美元,則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為()美元。
A.5.92
B.5.95
C.5096
D.5097
最新試題
Theta值通常為負(fù)值,即到期期限減少,期權(quán)的價值相應(yīng)增加。
題型:判斷題
計算互換中美元的固定利率()。
題型:單項選擇題
貨幣互換合約簽訂之后,兩張債券的價格始終相等。
題型:判斷題
在現(xiàn)實生活中,持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。
題型:判斷題
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
題型:判斷題
在利率互換中,互換合約的價值恒為零。
題型:判斷題
期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時,可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。
題型:判斷題
隨著期權(quán)接近到期,平價期權(quán)受到的影響越來越大,而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。
題型:判斷題
實值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小,隨著接近到期收斂至0。
題型:判斷題
某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略(即買入1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如下表所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場利率一致向上波動10個基點,則該組合的理論價值變動是()。
題型:單項選擇題