Theta值通常為負(fù)值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應(yīng)增加。

計算互換中美元的固定利率（）。

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。

在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。

持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。

在利率互換中，互換合約的價值恒為零。

期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。

隨著期權(quán)接近到期，平價期權(quán)受到的影響越來越大，而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。

實值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。

某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。