判斷題在期權(quán)的二叉樹定價(jià)模型中,影響風(fēng)險(xiǎn)中性概率的因素不包括無風(fēng)險(xiǎn)利率。

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假設(shè)IBM股票(不支付紅利)的市場(chǎng)價(jià)格為50美元,無風(fēng)險(xiǎn)利率為12%,股票的年波動(dòng)率為10%。若執(zhí)行價(jià)格為50美元,則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為()美元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。

題型:判斷題

法國數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價(jià)S應(yīng)遵循幾何布朗運(yùn)動(dòng)。

題型:判斷題

在期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)中,參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價(jià)值對(duì)利率的敏感性。

題型:判斷題

某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略(即買人1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如表2—6所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場(chǎng)利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn),則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

一般來說,實(shí)值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。

題型:判斷題

在現(xiàn)實(shí)生活中,持有成本模型的計(jì)算結(jié)果是一個(gè)定價(jià)區(qū)間。

題型:判斷題

標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票,當(dāng)前價(jià)格S---O。為每股20美元,已知1年后的價(jià)格或者為25美元,或者為15美元。計(jì)算對(duì)應(yīng)的2年期、執(zhí)行價(jià)格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為()美元。設(shè)無風(fēng)險(xiǎn)年利率為8%,考慮連續(xù)復(fù)利。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在期權(quán)的二叉樹定價(jià)模型中,影響風(fēng)險(xiǎn)中性概率的因素不包括無風(fēng)險(xiǎn)利率。

題型:判斷題

實(shí)值、虛值和平價(jià)期權(quán)的Gamma值先增大后變小,隨著接近到期收斂至0。

題型:判斷題