判斷題在期權(quán)存續(xù)期內(nèi),紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降,但對(duì)看漲期權(quán)的價(jià)值沒有影響。

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在利率互換中,互換合約的價(jià)值恒為零。

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持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。

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某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略(即買入1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如下表所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場(chǎng)利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn),則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是()。 

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如表2—5所示,投資者考慮到資本市場(chǎng)的不穩(wěn)定因素,預(yù)計(jì)未來一周市場(chǎng)的波動(dòng)性加強(qiáng),但方向很難確定。于是采用跨式期權(quán)組合投資策略,即買入具有相同行權(quán)價(jià)格和相同行權(quán)期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)各1個(gè)單位,若下周市場(chǎng)波動(dòng)率變?yōu)?0%,不考慮時(shí)間變化的影響,該投資策略帶來的價(jià)值變動(dòng)是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

隨著期權(quán)接近到期,平價(jià)期權(quán)受到的影響越來越大,而非平價(jià)期權(quán)受到的影響越來越小。

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在貨幣互換中,不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。

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計(jì)算互換中美元的固定利率()。

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在期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)中,參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價(jià)值對(duì)利率的敏感性。

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一般來說,實(shí)值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。

題型:判斷題

某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略(即買人1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如表2—6所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場(chǎng)利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn),則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題